嘉实量募化阿尔法混合型证券投资基金花样翻新招募说皓书摘要

  原题目:嘉实量募化阿尔法混合型证券投资基金花样翻新招募说皓书摘要

  (上接B51版)

  (96)装置信证券股份拥有限公司

  (97)华泰证券股份拥有限公司

  (98)中信证券(地脊东方)拥有限责公司

  (99)中国中投证券拥有限责公司

  (100)兴业证券股份拥有限公司

  (101)正西方证券股份拥有限公司

  (102)方正证券股份拥有限公司

  (103)长城证券股份拥有限公司

  (104)光父亲证券股份拥有限公司

  (105)广州证券股份拥有限公司

  (106)正西北证券股份拥有限公司

  (107)华装置证券股份拥有限公司

  (108)财富证券拥有限责公司

  (109)华正西证券股份拥有限公司

  (110)申万宏源正西部证券拥有限公司

  (111)中泰证券股份拥有限公司

  (112)世纪证券拥有限责公司

  (113)第壹创业证券股份拥有限公司

  (114)中航证券拥有限公司

  (115)华福证券拥有限责公司

  (116)中国国际金融股份拥有限公司

  (117)联讯证券股份拥有限公司

  (118)英父亲证券拥有限责公司

  (119)宏信证券拥有限责公司

  (120)中信期货拥有限公司

  (121)东方海期货拥有限责公司

  (122)长江证券股份拥有限公司

  (123)正西北证券股份拥有限公司

  (124)湘财证券股份拥有限公司

  (125)万联证券股份拥有限公司

  (126)民生证券股份拥有限公司

  (127)国元证券股份拥有限公司

  (128)渤海证券股份拥有限公司

  (129)地脊正西证券股份拥有限公司

  (130)东方兴证券股份拥有限公司

  (131)东方吴证券股份拥有限公司

  (132)信臻证券股份拥有限公司

  (133)南京证券股份拥有限公司

  (134)上海证券拥有限责公司

  (135)新时代证券股份拥有限公司

  (136)父亲同证券拥有限责公司

  (137)国联证券股份拥有限公司

  (138)浙商证券股份拥有限公司

  (139)装置然证券股份拥有限公司

  (140)国海证券股份拥有限公司

  (141)东方莞证券股份拥有限公司

  (142)中原证券股份拥有限公司

  (143)国邑证券股份拥有限公司

  (144)东方海证券股份拥有限公司

  (145)中银国际证券股份拥有限公司

  (146)恒泰证券股份拥有限公司

  (147)国盛证券拥有限责公司

  (148)金元证券股份拥有限公司

  (149)道德邦证券股份拥有限公司

  (150)正西部证券股份拥有限公司

  (151)华龙证券股份拥有限公司

  (152)财畅通证券股份拥有限公司

  (153)上海华信证券拥有限责公司

  (154)华鑫证券拥有限责公司

  (155)瑞银证券拥有限责公司

  (156)中地脊证券拥有限责公司

  (157)国融证券股份拥有限公司

  (158)江海证券拥有限公司

  (159)国金证券股份拥有限公司

  (160)中国民族证券拥有限责公司

  (161)华珍证券拥有限责公司

  (162)长城国瑞证券拥有限公司

  (163)酷爱建证券拥有限责公司

  (164)华融证券股份拥有限公司

  (165)天风证券股份拥有限公司

  (166)深圳市新兰道德证券投资咨询拥有限公司

  (167)蚂蚁(杭州)基金销特价而沽拥有限公司

  (168)北边京汇成基金销特价而沽拥有限公司

  (169)北边京新浪仓石基金销特价而沽拥有限公司

  (170)上海万得基金销特价而沽拥有限公司

  (171)凤凰金信(银川)基金销特价而沽拥有限公司

  (172)和耕传接基金销特价而沽拥有限公司

  (173)北边京肯特瑞基金销特价而沽拥有限公司

  (174)北边京蛋卷基金销特价而沽拥有限公司(二)报户口吊销机构

  嘉实基金办拥有限公司(同上)

  (叁)律师事政所和接办律师(四)会计师师事政所和接办报户口会计师师

  四、基金的名称

  本基金名称:嘉实量募化阿尔法混合型证券投资基金

  五、基金的典型

  本基金典型:盟条约型绽式

  六、基金的投资目的

  追寻求临时持续摆荡高于业绩比较基准的投资报还。

  七、基金的投资标注的目的

  本基金投资于具拥有良好活触动性的金融器,带拥有:股票资产(A 股以及接管机构容许投资的其他市场的股票资产等)、衍生器(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、却替换债券(含佩退买进卖却转债)、资产顶持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、以及法度、法规或中国证监会容许基金投资的其他金融器。如法度法规或接管机构以后容许基金投资股票指数期货等金融衍消费品或其它种类,却以根据拥关于规则且和基金托管人终止协商后将其归入投资范畴,并报证监会备案。

  本基金投资构成的资产配备范畴为:股票等权利类资产占基金资产的比例为60~95%;即兴金、债券资产以及中国证监会容许基金投资的其他证券种类占基金资产的比例为5-40%,即兴金及届期日在壹年里边的内阁债券不低于基金资产净值的5%,就中即兴金不带拥有结算备付金、存放出产保障金、应收申购款等。,权证市值占基金资产净值的比例不超越3%。

  若法度法规或中国证监会对基金投资权证的比例拥有新的规则,使用新的规则。

  八、基金的投资战微(壹)投资战微

  1.资产配备

  本基金将从微不清雅面、政策面、资产面和根本面等四个角度终止概括剖析,根据市场情景敏捷配备父亲类资产,在具拥有趾够多预期进款比值良好的投资标注的时,将优露考虑股票类资产的配备,剩资产将配备于债券类和即兴金类等父亲类资产上。

  2.股票投资战微

  本基金以“定量投资”为主(Quantitative Investment Approach),辅以“定性投资”(Traditional Investment Approach),争得完成摆荡超额报还。

  定量投资方面,本基金将依托外面部己主研发的定量投资模具以及绵软弱小的数据库体系,构建投资构成。就中,中心模具带拥有嘉实行业选择模具、嘉实Alpha多要斋模具以及嘉实构成优募化器。数小组将根据市场变募化趋势,活期或不活期地对模具终止骈核,并做相应调理,以时时改革模具的使用性。

  (1)嘉实行业选择模具

  嘉实行业选择模具,经度过定量剖析行业盈利才干、剖析师的载利预期、市场认同度等要斋,捕秉具拥有投资招伸力的行业。

  根据各行业的投资招伸力,决议各行业相干于业绩比较基准中股票指数的对立偏退度。提高投资招伸力高的行业配备,投降低投资招伸力低的行业配备。

  (2)嘉实Alpha多要斋模具

  经度过嘉实行业选择模具选择的行业进入个股选择以次。本基金在个股选择层面,采取“嘉实Alpha多要斋模具”。

  嘉实基金根据对中国证券市场运转特点的临时切磋,拔取估值因儿子(Valuation)、长因儿子(Growth)、载利趋势(Operating)、剖析师神物情(Sentiment)、市场要斋(Market)五父亲类对A股股价摆荡具拥有较强大说皓度的目的,确立“嘉实Alpha多要斋模具”,并使该模具成为股票选择的要紧根据。

  定性投资首要使用根本面切磋效实,对模具己触动选股的结实终止骈核,剔摒除掉落满意某些特殊环境的股票,即在嘉实Alpha多要斋模具选择出产的股票名单中,根据剖析师定性切磋效实,剔摒除掉落限度局限买进入类股票,从而终止定性优选。

  需寻求考虑的定性要斋带拥有:

  A)上市公司办构造存放在效实;

  B)存放在对股价拥有负面影响的潜在事情;

  C)存放在压抑股价的其它匪根本面要斋。

  本基金经度过量募化技术,对上述定量模具和定性要斋选择的结实终止优募化,以决定个股权重,完成风险进款的最佳婚配。定量投资方法以迷信性和体系性著称,将在严峻的纪律募化模具制条约下,稀准跟踪战微,使运干风险最小募化,并争得得到较高进款。另日兴阶段,本基金运用“固定健优募化”的方法,在所拥有能的祈求报还的最变质环境下,计算最优构成。与其他优募化方法比较,运用“固定健优募化”方法得到的最优构成,更其摆荡,更其散开募化,买进卖本钱和换顺手比值更低。

  3.债券投资战微

  本基金的债券构成首要干为基金活触动性办的器。

  债券投资采取“己上而下”的战微,深募化剖析微不清雅经济、钱币政策和利比值变募化趋势以及不一债券种类的进款比值程度、活触动性和信誉风险等要斋,以价发皓为基础,采取以久期办战微为主,辅以进款比值曲线战微、进款比值利差战微等,决定和构造却以供摆荡进款、较高活触动性的债券和钱币市场器构成。

  4.权证投资战微

  本基金在权证投资中将对权证标注的证券的根本面终止切磋,结合期权官价模具和我国证券市场的买进卖制度估计权证价,首要考虑运用的战微带拥有:杠杆战微、价剜刨战微、利市维养护战微、价差战微、副向权证战微、卖空拥有维养护的认购权证战微、买进入维养护性的认沽权证战微等。

  (二)投资决策

  1、决策根据

  (1)法度法规和基金合同。本基金的投资将严峻信守国度拥关于法度、法规和基金合同的拥关于规则。

  (2)微不清雅经济和上市公司的根本面数据。

  (3)投资对象的预期进款和预期风险的婚配相干。本基金将在接受度过火风险的范畴内,选择预期进款父亲于预期风险的种类终止投资。

  2、决策以次

  (1)公司切磋部经度过外面部孤立切磋,并己创其他切磋机构的切磋效实,结合微不清雅、政策、投资战微、行业和上市公司等剖析报告,为投资决策委员会和基金经纪供决策根据。

  (2)投资决策委员会活期和不活期召闭会,根据基金投资目的和对市场的判佩决议基金的尽体投资战微,复核并同意基金经纪提出产的资产配备方案或严重投资决议。

  (3)在既然定的投资目的与绳墨下,根据定量投资模具以及剖析师根本面切磋效实,由基金经纪选择适宜投资战微的种类终止投资。

  (4)孤立的买进卖实行:基金办人设置孤立的中买进卖室,经度过严峻的买进卖制度和实时的壹线监控干用,保障基金经纪的投资指令在合法、合规的前提下违反掉落高效地实行。

  (5)动态的构成办:基金经纪将跟踪证券市场和上市公司的展开变募化,结合基金申购和赎回回招致的即兴金流动量情景,以及构成风险和活触动性的评价结实,对投资构成进举动态的调理,使之时时违反掉落优募化。

  (6)风险办部根据市场变募化对基金投资构成终止风险评价与监控,并任命权风险把持小组终止日日跟踪,出产具风险剖析报告。监察稽核部对基金投资经过终止日日监督。

  (7)基金办人在确保基金份额持拥有人利更加的前提下拥有权根据环境变募化和还愿需寻求对上述投资以次干出产调理。

  九、基金的业绩比较基准

  沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

  什、基金的风险进款特点

  较高风险,较高进款。

  什壹、基金投资构成报告

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国工商银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2018年7月16日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  本投资构成报告所载数据截到2018年6月30日(“报告期末了”),本报告所列财政数据不经审计。

  1.报告期末了基金资产构成情景

  2.报告期末了按行业分类的股票投资构成

  3.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  4.报告期末了按债券种类分类的债券投资构成

  5.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  注:报告期末了,本基金但持拥有上述3顶债券。

  6.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名资产顶持证券投资皓细

  报告期末了,本基金不持拥有资产顶持证券。

  7.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

  报告期末了,本基金不持拥有贵金属投资。

  8.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  报告期末了,本基金不持拥有权证。

  9.报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  报告期内,本基金不参加以股指期货买进卖。

  10.报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  报告期内,本基金不参加以国债期货买进卖。

  11.投资构成报告脚注

  (1)报告期内本基金投资的前什名证券的发行主体不被接管机关备案考查,在本报告编制新来壹年内本基金投资的前什名证券的发行主体不受到地下音讨、处罚。

  (2)本基金投资的前什名股票中,没拥有拥有超越产基金合同规则的备选股票库之外面的股票。

  (3)其他资产结合

  (4)报告期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  报告期末了,本基金不持拥有处于转股期的却替换债券。

  (5)报告期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  报告期末了,本基金前什名股票中不存放在流动畅通受限情景。

  什二、基金的业绩

  基金办人依照恪违反职守、老实信誉、慎重勤政勉的绳墨办和运用基金财富,但不保障基金壹定载利,也不保障最低进款。基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在做出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  1.本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  2. 己基金合同违反灵以后到基金累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  图:嘉实量募化阿尔法混合基金份额累计净值增长比值与同期业绩比较基准进款比值的历史走势对比图(2009年3月20日到2018年6月30日)

  注:根据本基金基金合同和招募说皓书的商定,本基金己基金合同违反灵日宗6个月内为建仓期,建仓期完一齐时本基金的各项投资比例适宜基金合同第什壹派断(二、投资范畴和五、(二)投资构成限度局限)的拥关于商定。

  什叁、费概览(壹)与基金运干拥关于的费

  1、基金费的种类(1)基金办人的办费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)《基金合同》违反灵后与基金相干的信息说出费;

  (4)《基金合同》违反灵后与基金相干的会计师师费和律师费;

  (5)基金份额持拥有人父亲会费;

  (6)基金的证券买进卖费;

  (7)基金的银行汇划费;

  (8)依照国度拥关于规则和《基金合同》商定,却以在基金财富中列顶的其他费。

  本基金终止清算时所突发费,按还愿顶出产额从基金财富尽值中扣摒除。

  2、基金费计提方法、计提规范和顶付方法(1)基金办人的办费

  本基金的办费按前壹日基金资产净值的1.5%年费比值计提。办费的计算方法如次:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金办费

  E为前壹日的基金资产净值

  基金办费每日计算,逐日累计到每月月尾了,按月顶付,由基金办人向基金托管人发递送基金办费划款指令,基金托管人骈核后于次月前2个工干日内从基金财富中壹次性顶付给基金办人。若遇法定节假期、公休假等,顶付日期顺延。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前壹日基金资产净值的2.5%。的年费比值计提。托管费的计算方法如次:

  H=E×2.5%。÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前壹日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计到每月月尾了,按月顶付,由基金办人向基金托管人发递送基金托管费划款指令,基金托管人骈核后于次月前2个工干日内从基金财富中壹次性顶取。若遇法定节假期、公休日等,顶付日期顺延。

  上述壹、基金费的种类中第(3)-(7)项费,根据拥关于法规及相应协议规则,按费还愿顶出产金额列入当期费,由基金托管人从基金财富中顶付。

  3、不列入基金费的项目(1)基金办人和基金托管人因不实行或不完整顿实行工干招致的费顶出产或基金财富的损违反;

  (2)基金办人和基金托管人处理与基金运干拥关于的事项突发的费;

  (3)基金合同违反灵前的相干费,带拥有但不限于验资费、会计师师和律师费、信息说出费等费;

  (4)其他根据相干法度法规及中国证监会的拥关于规则不得列入基金费的项目。

  4、费调理

  基金办人和基金托管人协商不符后,却根据基金展开情景调理基金办费比值或基金托管费比值等相干费比值。调高基金办费比值、基金托管费比值等到本基金合同第什四片断第二款规则的费比值程度以上时,须召开基金份额持拥有人父亲会审议;在第(壹)条规则的费比值程度里边,调理基金办费比值、基金托管费比值等费比值,无须召开基金份额持拥有人父亲会。基金办人必须最深于新的费比值实施新来2个工干日在到微少壹家指定媒体公报并报中国证监会备案。

  (二)与基金销特价而沽拥关于的费(1)申购费

  本基金申购费比值依照申购金额面提交减,即申购金额越父亲,所使用的申购费比值越低。投资者在壹天之内假设拥有多笔申购,使用费比值按单笔区别计算。本基金申购费比值最高不超越申购金额的5%,详细如次:

  本基金的申购费由申购人担负,首要用于本基金的市场铰行、销特价而沽、报户口吊销等各项费,不列入基金财富。

  团弄体投资者经度过本基金办人直销网上买进卖体系申购本基金事情虚行申购费比值优惠,其申购费比值不按申购金额分档,壹致优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费比值优惠依摄影干公报规则的费比值实行;机构投资者经度过本基金办人直销网上买进卖体系申购本基金,其申购费比值不按申购金额分档,壹致优惠为申购金额的0.6%。优惠后费比值假设低于0.6%,则按0.6%实行。基金招募说皓书及相干公报规则的相应申购费比值低于0.6%时,按还愿费比值收受申购费。团弄体投资者于本公司网上直销体系经度过汇款方法申购本基金的,前端申购费比值依摄影干公报规则的优惠费比值实行。

  注:2013年4月9日,本基金办人颁布匹了《关于网上直销守陈旧基金后端避免费花样并实施费比值优惠的公报》,己2013年4月12日宗,在本公司基金网上直销体系守陈旧旗下片断基金产品的后端避免费花样(带拥有申购、活期定额投资、基金替换等事情)、并对经度过本公司基金网上直销体系买进卖的后端避免费终止费比值优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不守陈旧后端避免费花样。详细请拜见嘉实基金网站刊载的公报。

  (2)赎回回费

  本基金的赎回回费比值依照持拥偶然间面提交减,即相干基金份额持拥偶然间越长,所使用的赎回回费比值越低。 本基金赎回回费比值最高不超越赎回回金额的5%,遂持拥有限期的添加以而面提交减。详细如次:

  本基金的赎回回费由基金份额持拥有人担负,就中对持续持拥有期微少于7日的投资者收受1.5%的赎回回费并整顿个计入基金财富,摒除此之外面的赎回回费中25%的片断归入基金财富,其他片断用于顶付报户口吊销费等相干顺手续费。

  (3)替换费

  本基金替换费由转出产基金赎回回费及基金申购补养差费结合:

  1)经度过代销机构操持基金替换事情(“前端转前端”的花样)

  转出产基金拥有赎回回费的,收受该基金的赎回回费。从低申购费基金向高申购费基金替换时,每回收受申购补养差费;从高申购费基金向低申购费基金替换时,不收受申购补养差费。申购补养差费依照替换金额对应的转出产基金与转入基金的申购费差额终止补养差。

  2)经度过直销(直销柜台及网上直销)操持基金替换事情(“前端转前端”的花样)

  转出产基金拥有赎回回费的,收受该基金的赎回回费。从0申购费基金向匪0申购费基金替换时,每回依照匪0申购费基金申购费收受申购补养差费;匪0申购费基金互转时,不收受申购补养差费。

  经度过网上直销操持替换事情的,转入基金使用的申购费比值对比该基金网上直销相应优惠费比值实行。

  3)经度过网上直销体系操持基金替换事情(“后端转后端”花样)

  若转出产基金拥有赎回回费,则但收受转出产基金的赎回回费;

  若转出产基金无赎回回费,则不收受替换费。

  转出产基金拥有赎回回费的,收受该基金的赎回回费。收受的赎回回费归入基金财富的比例不得低于转出产基金的基金合同及招募说皓书的相干商定。

  基金替换费由基金份额持拥有人担负。基金办人却以根据市场情景调理基金替换费比值,调理后的基金替换费比值应即时公报。

  注:嘉实装置心钱币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信誉债券、嘉实新趋势敏捷配备混合、嘉实超短债、嘉实多元进款债券、嘉实周期优选混合、嘉实博狗股票、嘉实快线钱币基金A、嘉实钱币、嘉实新生产业股票、嘉实固定华纯债债券、嘉实债券、嘉实增更加珍钱币、嘉实纯债债券拥有单日单个基金账户的累计申购(转入)限度局限,嘉实增长混合、嘉实效力动增值行业混合暂停申购和转入事情,详细请拜见嘉实基金网站刊载的相干公报。活期绽类基金在查封锁期内无法替换。

  (4)其他费

  依照国度拥关于规则却以列入的其他费根据相干法度及中国证监会相干规则列顶。

  (叁)基金的税收

  本基金运干经过中触及的各征税主体,其征税工干按国度税收法度、法规实行。

  什四、对招募说皓书花样翻新片断的说皓

  本招募说皓书根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运干办方法》、《证券投资基金销特价而沽办方法》、《证券投资基金信息说出办方法》、《地下募集儿子绽式证券投资基金活触动性风险办规则》及其它拥关于法度法规的要寻求,结合本基金办人在本基金合同违反灵后对本基金实施的投资经纪情景,对本基金原招募说皓书终止了花样翻新。首要花样翻新情节如次:

  1. 在“要紧提示”片断:皓白了花样翻新招募说皓书情节的截止日期及拥关于财政数据的截止日期。

  2.在“叁、基金办人”片断:花样翻新了基金办人的相干信息。

  3.在“四、基金托管人”片断:花样翻新了基金托管人的相干信息。

  4.在“五、相干效力动机构”片断:花样翻新了相干代销机构信息。

  5.在“八、基金份额的申购、赎回回”片断:花样翻新了申购、赎回回的数额限度局限相干信息。

  6.在“九、基金替换”片断:花样翻新了基金替换的。

  7.在“什壹、基金的投资”片断:增补养了本基金近日到壹期投资构成报告情节。

  8.在“什二、基金的业绩”片断:基金业绩花样翻新到2018年6月30日。

  9.在“二什五、其他应说出事项”片断:列示了本基金己2018年3月20日到2018年9月20日相干临时公报事项。

  嘉实基金办拥有限公司

  2018年11月2日

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